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美国辉瑞公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月25日 星期五的非流动性预测
1天
9.12
decreased by 0.01
1周
9.18
increased by 0.05
1个月
10.75
increased by 1.62
更新于2026年9月24日星期四 UTC 21:43
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.998 时，非流动性冲击的半衰期为 452个交易日（约1.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约452天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0191 | 10.94*** |
| αARCH | 0.0494 | 14.34*** |
| βGARCH | 0.9491 | 268.63*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0006 | -0.65 |
0.998
持续性452天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0191 | 10.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0494 | 14.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9491 | 268.63*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0006 | -0.65 |
持续性:
0.998
半衰期:
452天
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