LQR House Inc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月12日 星期四的非流动性预测
1天
1,305,353.00
decreased by 681,101.00
1周
2,274,832.00
increased by 288,378.00
1个月
994,464.58
decreased by 991,989.42
更新于2026年11月11日星期三 UTC 22:27
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2023年8月10日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 650个交易日（约2.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约650天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2618 | 3.71*** |
| αARCH | 0.6114 | 3.74*** |
| βGARCH | 0.3875 | 2.37** |
样条系数
K=2
| γ1 | -2.9306 | -4.75*** |
| γ2 | 4.9964 | 5.15*** |
0.999
持续性650天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2618 | 3.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.6114 | 3.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3875 | 2.37** |
样条系数
K=2
| γ1 | -2.9306 | -4.75*** |
| γ2 | 4.9964 | 5.15*** |
持续性:
0.999
半衰期:
650天
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