LQR House Inc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月22日 星期四的非流动性预测
1天
353,371.60
decreased by 220,140.60
1周
806,968.84
increased by 233,456.64
1个月
567,158.62
decreased by 6,353.58
更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2023年8月10日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 60个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1192 | 1.83* |
| αARCH | 0.6768 | 3.89*** |
| βGARCH | 0.3118 | 1.91* |
样条系数
K=4
| γ1 | 1.5627 | 0.99 |
| γ2 | -6.8511 | -3.03*** |
| γ3 | 10.5364 | 5.56*** |
| γ4 | -8.6851 | -2.19** |
0.989
持续性60天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1192 | 1.83* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.6768 | 3.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3118 | 1.91* |
样条系数
K=4
| γ1 | 1.5627 | 0.99 |
| γ2 | -6.8511 | -3.03*** |
| γ3 | 10.5364 | 5.56*** |
| γ4 | -8.6851 | -2.19** |
持续性:
0.989
半衰期:
60天
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