V-Lab
LQR House Inc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月2日 星期五的非流动性预测
1天
233,218.90
decreased by 523,912.60
1周
372,227.48
decreased by 384,904.02
1个月
517,001.62
decreased by 240,129.88
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:00
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2023年8月10日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 43个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0941 | 1.48 |
| αARCH | 0.7065 | 4.14*** |
| βGARCH | 0.2775 | 1.85* |
样条系数
K=4
| γ1 | 2.4681 | 1.60 |
| γ2 | -8.6921 | -3.97*** |
| γ3 | 13.0042 | 7.96*** |
| γ4 | -14.9870 | -5.75*** |
0.984
持续性43天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0941 | 1.48 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.7065 | 4.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2775 | 1.85* |
样条系数
K=4
| γ1 | 2.4681 | 1.60 |
| γ2 | -8.6921 | -3.97*** |
| γ3 | 13.0042 | 7.96*** |
| γ4 | -14.9870 | -5.75*** |
持续性:
0.984
半衰期:
43天
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