V-Lab
LQR House Inc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月14日 星期一的非流动性预测
1天
688,418.80
increased by 141,102.70
1周
549,639.60
increased by 2,323.50
1个月
444,317.06
decreased by 102,999.04
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:38
参数估计
2023年8月10日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.991 时，非流动性冲击的半衰期为 78个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约78天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4415 | 4.21*** |
| αARCH | 0.2906 | 8.38*** |
| βGARCH | 0.7006 | 19.81*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.1725 | 0.80 |
0.991
持续性78天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4415 | 4.21*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2906 | 8.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7006 | 19.81*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.1725 | 0.80 |
持续性:
0.991
半衰期:
78天
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