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美国通用汽车公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月14日 星期一的非流动性预测
1天
28.92
decreased by 1.47
1周
29.05
decreased by 1.34
1个月
30.71
increased by 0.32
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:08
参数估计
2010年11月18日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.996 时，非流动性冲击的半衰期为 160个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约160天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1595 | 7.56*** |
| αARCH | 0.0696 | 10.04*** |
| βGARCH | 0.9261 | 128.25*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0113 | -2.38** |
0.996
持续性160天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1595 | 7.56*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0696 | 10.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9261 | 128.25*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0113 | -2.38** |
持续性:
0.996
半衰期:
160天
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