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美国Mondelez国际公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月14日 星期一的非流动性预测
1天
19.03
decreased by 1.24
1周
20.58
increased by 0.31
1个月
24.04
increased by 3.77
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:10
参数估计
2001年6月13日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.996 时，非流动性冲击的半衰期为 181个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约181天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1890 | 8.12*** |
| αARCH | 0.0671 | 13.99*** |
| βGARCH | 0.9291 | 183.44*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0016 | -1.00 |
0.996
持续性181天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1890 | 8.12*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0671 | 13.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9291 | 183.44*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0016 | -1.00 |
持续性:
0.996
半衰期:
181天
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