Shift4 Payments股份有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月12日 星期四的非流动性预测
1天
266.12
decreased by 19.51
1周
291.47
increased by 5.84
1个月
296.33
increased by 10.70
更新于2026年11月11日星期三 UTC 22:35
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2020年6月5日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.995 时，非流动性冲击的半衰期为 144个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约144天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0963 | 7.26*** |
| αARCH | 0.0802 | 8.01*** |
| βGARCH | 0.9150 | 88.62*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0176 | -0.31 |
0.995
持续性144天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0963 | 7.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0802 | 8.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9150 | 88.62*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0176 | -0.31 |
持续性:
0.995
半衰期:
144天
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