V-Lab
Vistra公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月14日 星期一的非流动性预测
1天
27.12
decreased by 0.82
1周
27.47
decreased by 0.47
1个月
31.31
increased by 3.37
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:39
参数估计
2016年10月4日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 4560个交易日（约18.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约4560天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.4831 | 2.88*** |
| αARCH | 0.1098 | 8.61*** |
| βGARCH | 0.8900 | 68.52*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0101 | -0.14 |
1.000
持续性4560天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.4831 | 2.88*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1098 | 8.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8900 | 68.52*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0101 | -0.14 |
持续性:
1.000
半衰期:
4560天
Vistra公司其他分析
股票的其他曲线流动性模型分析