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Neostellar资本公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月14日 星期一的非流动性预测
1天
9,271.00
decreased by 621.52
1周
10,296.32
increased by 403.80
1个月
9,329.45
decreased by 563.07
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:21
参数估计
2011年4月28日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.997 时，非流动性冲击的半衰期为 254个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约254天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2765 | 6.16*** |
| αARCH | 0.1686 | 17.25*** |
| βGARCH | 0.8286 | 85.49*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0114 | -1.16 |
0.997
持续性254天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2765 | 6.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1686 | 17.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8286 | 85.49*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0114 | -1.16 |
持续性:
0.997
半衰期:
254天
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