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美国英特尔公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月2日 星期五的非流动性预测
1天
2.74
decreased by 0.18
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2.92
decreased by 0.00
1个月
3.06
increased by 0.14
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.997 时，非流动性冲击的半衰期为 227个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约227天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1148 | 8.63*** |
| αARCH | 0.0723 | 6.07*** |
| βGARCH | 0.9247 | 86.93*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0019 | -1.28 |
0.997
持续性227天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1148 | 8.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0723 | 6.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9247 | 86.93*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0019 | -1.28 |
持续性:
0.997
半衰期:
227天
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