美国波音公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月22日 星期四的非流动性预测
1天
8.97
decreased by 0.04
1周
9.37
increased by 0.36
1个月
9.47
increased by 0.46
更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 574个交易日（约2.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约574天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0382 | 9.77*** |
| αARCH | 0.0607 | 15.70*** |
| βGARCH | 0.9381 | 238.45*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0038 | -3.04*** |
0.999
持续性574天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0382 | 9.77*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0607 | 15.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9381 | 238.45*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0038 | -3.04*** |
持续性:
0.999
半衰期:
574天
美国波音公司其他分析
股票的其他曲线流动性模型分析