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美国可口可乐公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月14日 星期一的非流动性预测
1天
6.63
decreased by 0.03
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6.71
increased by 0.05
1个月
7.13
increased by 0.47
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:16
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.998 时，非流动性冲击的半衰期为 415个交易日（约1.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约415天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0519 | 9.88*** |
| αARCH | 0.0386 | 11.74*** |
| βGARCH | 0.9597 | 286.30*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0017 | -2.11** |
0.998
持续性415天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0519 | 9.88*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0386 | 11.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9597 | 286.30*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0017 | -2.11** |
持续性:
0.998
半衰期:
415天
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