美国可口可乐公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月12日 星期四的非流动性预测
1天
5.87
decreased by 0.05
1周
6.02
increased by 0.10
1个月
6.22
increased by 0.30
更新于2026年11月11日星期三 UTC 22:38
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.998 时，非流动性冲击的半衰期为 411个交易日（约1.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约411天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0521 | 9.89*** |
| αARCH | 0.0386 | 11.76*** |
| βGARCH | 0.9597 | 287.17*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0018 | -2.21** |
0.998
持续性411天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0521 | 9.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0386 | 11.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9597 | 287.17*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0018 | -2.21** |
持续性:
0.998
半衰期:
411天
美国可口可乐公司其他分析
股票的其他曲线流动性模型分析