V-Lab
美国沃尔玛公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月14日 星期一的非流动性预测
1天
4.24
increased by 0.13
1周
4.24
increased by 0.13
1个月
4.30
increased by 0.19
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:38
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 533个交易日（约2.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约533天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0367 | 9.17*** |
| αARCH | 0.0357 | 11.87*** |
| βGARCH | 0.9630 | 312.88*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0009 | -1.05 |
0.999
持续性533天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0367 | 9.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0357 | 11.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9630 | 312.88*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0009 | -1.05 |
持续性:
0.999
半衰期:
533天
美国沃尔玛公司其他分析
股票的其他曲线流动性模型分析