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美国Mondelez国际公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月14日 星期一的非流动性预测
1天
20.29
decreased by 1.21
1周
21.94
increased by 0.44
1个月
25.13
increased by 3.63
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:09
参数估计
2001年6月13日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.998 时，非流动性冲击的半衰期为 391个交易日（约1.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加75%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约391天非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加75%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1354 | 2.43** |
| αARCH | 0.0483 | 6.71*** |
| βGARCH | 0.9320 | 202.60*** |
| γ杠杆 | 0.0360 | 2.64*** |
0.998
持续性391天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1354 | 2.43** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0483 | 6.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9320 | 202.60*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0360 | 2.64*** |
持续性:
0.998
半衰期:
391天
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