通用电气公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年11月12日 星期四的非流动性预测
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更新于2026年11月11日星期三 UTC 22:35
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 2250个交易日（约8.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加265%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
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高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约2250天非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加265%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0342 | 1.15 |
| αARCH | 0.0183 | 4.24*** |
| βGARCH | 0.9572 | 306.89*** |
| γ杠杆 | 0.0484 | 6.26*** |
1.000
持续性2250天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0342 | 1.15 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0183 | 4.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9572 | 306.89*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0484 | 6.26*** |
持续性:
1.000
半衰期:
2250天
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