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Howmet航空航天股份有限公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月2日 星期五的非流动性预测
1天
26.67
decreased by 0.87
1周
26.16
decreased by 1.38
1个月
27.22
decreased by 0.32
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:10
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 1277个交易日（约5.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加160%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约1277天非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加160%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2220 | 1.85* |
| αARCH | 0.0322 | 6.30*** |
| βGARCH | 0.9415 | 253.78*** |
| γ杠杆 | 0.0515 | 5.88*** |
0.999
持续性1277天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2220 | 1.85* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0322 | 6.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9415 | 253.78*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0515 | 5.88*** |
持续性:
0.999
半衰期:
1277天
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