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ExxonMobil Holdings Corp流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月14日 星期一的非流动性预测
1天
5.43
decreased by 0.13
1周
5.60
increased by 0.04
1个月
5.62
increased by 0.06
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:41
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 912个交易日（约3.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加162%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约912天非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加162%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0187 | 1.58 |
| αARCH | 0.0194 | 4.94*** |
| βGARCH | 0.9642 | 338.90*** |
| γ杠杆 | 0.0314 | 4.79*** |
0.999
持续性912天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0187 | 1.58 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0194 | 4.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9642 | 338.90*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0314 | 4.79*** |
持续性:
0.999
半衰期:
912天
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