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美国福特汽车公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月14日 星期一的非流动性预测
1天
29.38
decreased by 1.38
1周
30.13
decreased by 0.63
1个月
28.64
decreased by 2.12
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:03
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 508个交易日（约2.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加274%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约508天非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加274%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1064 | 1.59 |
| αARCH | 0.0236 | 5.36*** |
| βGARCH | 0.9426 | 281.97*** |
| γ杠杆 | 0.0648 | 9.01*** |
0.999
持续性508天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1064 | 1.59 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0236 | 5.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9426 | 281.97*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0648 | 9.01*** |
持续性:
0.999
半衰期:
508天
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