V-Lab
美国通用汽车公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月14日 星期一的非流动性预测
1天
30.12
decreased by 0.72
1周
30.67
decreased by 0.17
1个月
32.07
increased by 1.23
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:07
参数估计
2010年11月18日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.991 时，非流动性冲击的半衰期为 78个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 非流动性几乎完全由负收益驱动
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约78天非对称性: 非流动性几乎完全由负收益驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3187 | 2.61*** |
| αARCH | 0.0130 | 1.59 |
| βGARCH | 0.9385 | 138.09*** |
| γ杠杆 | 0.0794 | 4.29*** |
0.991
持续性78天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3187 | 2.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0130 | 1.59 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9385 | 138.09*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0794 | 4.29*** |
持续性:
0.991
半衰期:
78天
美国通用汽车公司其他分析
股票的其他非对称流动性模型分析