Huckleberry ai股份有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月20日 星期二的非流动性预测
1天
6,781.02
decreased by 481.01
1周
5,981.57
decreased by 1,280.46
1个月
4,591.66
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更新于2026年10月20日星期二 UTC 02:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2018年6月29日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.992 时，非流动性冲击的半衰期为 90个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约90天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0444 | 8.31*** |
| αARCH | 0.1303 | 10.75*** |
| βGARCH | 0.8620 | 68.54*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0071 | -0.38 |
0.992
持续性90天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0444 | 8.31*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1303 | 10.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8620 | 68.54*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0071 | -0.38 |
持续性:
0.992
半衰期:
90天
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