Huckleberry ai股份有限公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月20日 星期二的非流动性预测
1天
6,634.02
decreased by 241.62
1周
5,830.02
decreased by 1,045.62
1个月
4,796.97
decreased by 2,078.67
更新于2026年10月20日星期二 UTC 02:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2018年6月29日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 2630个交易日（约10.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加122%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约2630天非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加122%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.62 |
| αARCH | 0.0636 | 4.04*** |
| βGARCH | 0.8973 | 95.03*** |
| γ杠杆 | 0.0777 | 2.75*** |
1.000
持续性2630天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.62 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0636 | 4.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8973 | 95.03*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0777 | 2.75*** |
持续性:
1.000
半衰期:
2630天
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