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海恩时富集团股份有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月5日 星期一的非流动性预测
1天
97,240.34
decreased by 3,816.26
1周
97,951.56
decreased by 3,105.04
1个月
117,125.18
increased by 16,068.58
更新于2026年10月2日星期五 UTC 22:37
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1994年1月20日 至 2026年10月2日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：非流动性冲击不衰减，长期水平无定义，因此长期预测应谨慎对待。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2186 | |
| αARCH | 0.0817 | |
| βGARCH | 0.9183 |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0180 | |
| γ2 | 0.1679 | |
| γ3 | -0.2709 | |
| γ4 | 0.2058 |
1.000
持续性-
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2186 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0817 | |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9183 |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0180 | |
| γ2 | 0.1679 | |
| γ3 | -0.2709 | |
| γ4 | 0.2058 |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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