指南针矿业国际公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月19日 星期一的非流动性预测
1天
2,274.20
decreased by 6.60
1周
2,018.09
decreased by 262.71
1个月
1,776.46
decreased by 504.34
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:01
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2003年12月12日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.993 时，非流动性冲击的半衰期为 96个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约96天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3837 | 6.01*** |
| αARCH | 0.0833 | 13.37*** |
| βGARCH | 0.9096 | 144.21*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0046 | 2.47** |
0.993
持续性96天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3837 | 6.01*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0833 | 13.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9096 | 144.21*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0046 | 2.47** |
持续性:
0.993
半衰期:
96天
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