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指南针矿业国际公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月24日 星期四的非流动性预测
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1个月
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更新于2026年9月23日星期三 UTC 21:35
参数估计
2003年12月12日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.998 时，非流动性冲击的半衰期为 309个交易日（约1.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约309天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.41** |
| αARCH | 0.0597 | 5.90*** |
| βGARCH | 0.9204 | 166.46*** |
| γ杠杆 | 0.0354 | 1.70* |
0.998
持续性309天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.41** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0597 | 5.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9204 | 166.46*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0354 | 1.70* |
持续性:
0.998
半衰期:
309天
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