指南针矿业国际公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月19日 星期一的非流动性预测
1天
2,198.61
increased by 32.73
1周
1,924.62
decreased by 241.26
1个月
1,754.32
decreased by 411.56
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:00
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2003年12月12日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.998 时，非流动性冲击的半衰期为 314个交易日（约1.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约314天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.40** |
| αARCH | 0.0591 | 5.87*** |
| βGARCH | 0.9207 | 167.38*** |
| γ杠杆 | 0.0359 | 1.73* |
0.998
持续性314天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.40** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0591 | 5.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9207 | 167.38*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0359 | 1.73* |
持续性:
0.998
半衰期:
314天
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