Basilic Fly Studio Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
3,358.45
decreased by 664.51
1周
4,473.55
increased by 450.59
1个月
5,232.17
increased by 1,209.21
更新于2026年7月11日星期六 UTC 21:14
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2023年9月11日 至 2026年7月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 11个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6108 | 6.88*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2156 | 4.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7219 | 14.34*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.2576 | -1.39 |
持续性:
0.938
半衰期:
11天
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