Aqualis股份公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
30,060.87
decreased by 1,106.58
1周
34,902.05
increased by 3,734.60
1个月
30,954.69
decreased by 212.76
更新于2026年7月12日星期日 UTC 00:54
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2014年8月13日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 86643个交易日（约343.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 38.5364 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2856 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7144 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | -5.8366 | 0.00 |
| γ2 | 10.2185 | 0.00 |
| γ3 | -8.5204 | 0.00 |
| γ4 | 9.2011 | 0.01 |
| γ5 | -17.5114 | -0.01 |
| γ6 | 29.2627 | 0.23 |
| γ7 | -27.5202 | -0.01 |
| γ8 | 15.4802 | 0.00 |
| γ9 | -7.2731 | 0.00 |
| γ10 | 4.0229 | 0.00 |
持续性:
1.000
半衰期:
86643天
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