Access工程公共有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
1,210.54
increased by 118.08
1周
1,019.63
decreased by 72.83
1个月
1,024.18
decreased by 68.28
更新于2026年7月12日星期日 UTC 01:29
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2012年3月27日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 86643个交易日（约343.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.7431 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2494 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7506 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.7719 | 0.00 |
| γ2 | -0.3887 | 0.00 |
| γ3 | 1.4244 | 0.00 |
| γ4 | 1.1887 | 0.01 |
| γ5 | -4.1039 | -0.02 |
| γ6 | 4.4749 | 0.02 |
| γ7 | -1.7290 | -0.02 |
| γ8 | -0.3553 | 0.00 |
| γ9 | -1.1431 | -0.01 |
| γ10 | 4.5987 | 0.03 |
持续性:
1.000
半衰期:
86643天
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