Fuji PS Corp流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
2,172.35
increased by 19.71
1周
2,120.68
decreased by 31.96
1个月
2,276.22
increased by 123.58
更新于2026年7月11日星期六 UTC 22:07
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
1995年3月24日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 527个交易日（约2.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1061 | 3.48*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0701 | 9.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9286 | 126.93*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0426 | -3.51*** |
| γ2 | 0.0798 | 4.11*** |
持续性:
0.999
半衰期:
527天
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