创业环保流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
3,799.72
decreased by 23.91
1周
4,008.22
increased by 184.59
1个月
3,957.06
increased by 133.43
更新于2026年7月11日星期六 UTC 20:20
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2007年1月2日 至 2026年7月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 54个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2174 | 2.39** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0579 | 2.41** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9293 | 26.21*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.3716 | -2.44** |
| γ2 | 0.5452 | 2.61*** |
| γ3 | -0.0498 | -0.43 |
| γ4 | -0.1590 | -1.38 |
| γ5 | -0.3133 | -1.72* |
持续性:
0.987
半衰期:
54天
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