美菱電器流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
229.47
decreased by 43.56
1周
247.51
decreased by 25.52
1个月
333.08
increased by 60.05
更新于2026年7月11日星期六 UTC 19:16
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
1993年10月18日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 834个交易日（约3.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8139 | 3.56*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2278 | 19.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7714 | 66.72*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0171 | 0.25 |
| γ2 | -0.0551 | -0.53 |
| γ3 | 0.2920 | 3.90*** |
| γ4 | -0.7052 | -12.71*** |
| γ5 | 0.7549 | 12.98*** |
| γ6 | -0.4409 | -7.14*** |
| γ7 | 0.2882 | 3.15*** |
持续性:
0.999
半衰期:
834天
美菱電器其他分析
国际股票的其他曲线流动性模型分析