V-Lab
Warehouses De Pauw合伙公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
19.57%
increased by 3.72%
1周
20.38%
increased by 4.53%
1个月
22.62%
increased by 6.77%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:12
参数估计
2026年3月10日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1367 | 1.26 |
| αARCH | 0.3224 | 1.15 |
| βGARCH | 0.7639 | 10.54*** |
| γ杠杆 | -0.2644 | -0.82 |
0.954
持续性15天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1367 | 1.26 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3224 | 1.15 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7639 | 10.54*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2644 | -0.82 |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
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