V-Lab
Warehouses De Pauw合伙公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
26.32%
increased by 4.98%
1周
21.25%
decreased by 0.09%
1个月
19.65%
decreased by 1.69%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:12
参数估计
2026年3月10日 至 2026年9月25日σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6912 | 2.50** |
| αARCH | 0.2026 | 2.15** |
| βGARCH | -0.8665 | -12.59*** |
| γ杠杆 | -0.0609 | -1.45 |
-0.866
持续性-
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6912 | 2.50** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2026 | 2.15** |
β GARCH 波动率持续性 | -0.8665 | -12.59*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0609 | -1.45 |
持续性:
-0.866
半衰期:
-
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