V-Lab
Warehouses De Pauw合伙公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
29.98%
increased by 13.56%
1周
28.81%
increased by 12.39%
1个月
26.19%
increased by 9.77%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:12
参数估计
2026年3月10日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2361 | 0.58 |
| αARCH | 0.2471 | 0.88 |
| βGARCH | 0.6437 | 5.35*** |
0.891
持续性6天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2361 | 0.58 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2471 | 0.88 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6437 | 5.35*** |
持续性:
0.891
半衰期:
6天
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