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Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

12.10%

increased by 0.07%

1周

12.12%

increased by 0.09%

1个月

11.92%

decreased by 0.11%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 02:17

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年1月14日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口56
αARCH0.0000
0.01
βGARCH0.7617
0.00
γ杠杆0.0000
0.00
λ₁τ截距0.0312
6.98***
λ₂预测调整0.4047
54.28***
λ₃τ持续性0.5953
21.79***

0.762

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

56
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.01
β

GARCH

波动率持续性

0.7617
0.00
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0000
0.00
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0312
6.98***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.4047
54.28***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.5953
21.79***

持续性:

0.762

半衰期:

3天