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Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
6.21%
decreased by 1.01%
1周
6.89%
decreased by 0.33%
1个月
8.41%
increased by 1.19%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 02:17
参数估计
2026年1月14日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.1258 | -1.88* |
| αARCH | -0.2238 | -2.76*** |
| βGARCH | 0.8720 | 16.86*** |
| γ杠杆 | 0.1316 | 1.57 |
0.872
持续性5天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.1258 | -1.88* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | -0.2238 | -2.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8720 | 16.86*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1316 | 1.57 |
持续性:
0.872
半衰期:
5天
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