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Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
11.66%
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1周
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1个月
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更新于2026年9月19日星期六 UTC 02:17
参数估计
2026年1月14日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 11个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9822 | 2.49** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9415 | 2.45** |
样条系数
K=1
| γ1 | 1.2678 | 0.42 |
0.941
持续性11天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9822 | 2.49** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9415 | 2.45** |
样条系数
K=1
| γ1 | 1.2678 | 0.42 |
持续性:
0.941
半衰期:
11天
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