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美国普洛斯公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
19.98%
increased by 0.33%
1周
20.45%
increased by 0.80%
1个月
21.92%
increased by 2.27%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:14
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年11月21日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 22个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8933 | 6.46*** |
| αARCH | 0.0855 | 8.67*** |
| βGARCH | 0.8837 | 69.72*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0526 | 5.07*** |
| γ2 | -0.0896 | -5.71*** |
| γ3 | 0.0646 | 5.64*** |
| γ4 | -0.0487 | -3.45*** |
0.969
持续性22天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8933 | 6.46*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0855 | 8.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8837 | 69.72*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0526 | 5.07*** |
| γ2 | -0.0896 | -5.71*** |
| γ3 | 0.0646 | 5.64*** |
| γ4 | -0.0487 | -3.45*** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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