跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

美国普洛斯公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

21.81%

increased by 0.47%

1周

21.94%

increased by 0.60%

1个月

22.21%

increased by 0.87%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:15

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

美国普洛斯公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1997年11月21日 至 2026年9月25日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加293%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大293%
参数值t统计量
m窗口61
αARCH0.0317
3.08***
βGARCH0.8775
66.08***
γ杠杆0.0926
6.19***
λ₁τ截距0.0101
1.94*
λ₂预测调整0.0255
2.85***
λ₃τ持续性0.9703
93.19***

0.955

持续性

15天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

61
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0317
3.08***
β

GARCH

波动率持续性

0.8775
66.08***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0926
6.19***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0101
1.94*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0255
2.85***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9703
93.19***

持续性:

0.955

半衰期:

15天