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Tradr 2X Long CLSK Daily ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

139.47%

decreased by 11.75%

1周

161.31%

increased by 10.09%

1个月

246.74%

increased by 95.52%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:04

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

graph of Tradr 2X Long CLSK Daily ETF MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年9月17日 至 2026年9月11日
边界参数

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.0000
0.01
βGARCH0.7044
297.33***
γ杠杆0.5000
148.94***
λ₁τ截距10.0000
5.98***
λ₂预测调整0.6298
140.84***
λ₃τ持续性0.3702
17.04***

0.954

持续性

15天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.01
β

GARCH

波动率持续性

0.7044
297.33***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.5000
148.94***
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
5.98***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.6298
140.84***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.3702
17.04***

持续性:

0.954

半衰期:

15天