V-Lab
Tradr 2X Long CLSK Daily ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
222.77%
increased by 3.52%
1周
221.38%
increased by 2.13%
1个月
216.05%
decreased by 3.20%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:04
参数估计
2025年9月17日 至 2026年9月11日扩展优化
边界参数
模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 171个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约171天δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0093 | 0.22 |
| αARCH | 0.0111 | 0.62 |
| βGARCH | 0.9889 | 39.03*** |
| γ杠杆 | -0.9811 | -1.91* |
| δ幂 | 0.5000 | 0.41 |
0.996
持续性171天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0093 | 0.22 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0111 | 0.62 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9889 | 39.03*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.9811 | -1.91* |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 0.41 |
持续性:
0.996
半衰期:
171天
Tradr 2X Long CLSK Daily ETF其他分析
ETFs的其他非对称指数乘法误差模型分析