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Tradr 2X Long CLSK Daily ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
170.46%
decreased by 0.05%
1周
170.36%
decreased by 0.15%
1个月
169.99%
decreased by 0.52%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:04
参数估计
2025年9月17日 至 2026年9月11日Hessian标准误
模型洞察
波动率冲击以 65个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约65天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为65天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1643 | 0.03 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9893 | 1.33 |
0.989
持续性65天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1643 | 0.03 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9893 | 1.33 |
持续性:
0.989
半衰期:
65天
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