Zymeworks Inc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月26日 星期一的非流动性预测
1天
831.02
decreased by 83.20
1周
934.50
increased by 20.28
1个月
952.40
increased by 38.18
更新于2026年10月23日星期五 UTC 22:51
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2017年4月28日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 45个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1538 | 4.44*** |
| αARCH | 0.1297 | 8.37*** |
| βGARCH | 0.8549 | 56.84*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.4131 | 3.63*** |
| γ2 | -0.5280 | -2.85*** |
| γ3 | -0.0662 | -0.37 |
0.985
持续性45天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1538 | 4.44*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1297 | 8.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8549 | 56.84*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.4131 | 3.63*** |
| γ2 | -0.5280 | -2.85*** |
| γ3 | -0.0662 | -0.37 |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
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