V-Lab
Xanadu Quantum Technologies Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月2日 星期五的非流动性预测
1天
1,226.92
increased by 22.09
1周
1,135.67
decreased by 69.16
1个月
1,586.89
increased by 382.06
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:00
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2025年4月25日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4719 | 2.47** |
| αARCH | 0.3002 | 2.14** |
| βGARCH | 0.4776 | 2.36** |
样条系数
K=3
| γ1 | -20.7219 | -2.50** |
| γ2 | 33.4152 | 2.72*** |
| γ3 | -15.7861 | -2.32** |
0.778
持续性3天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4719 | 2.47** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3002 | 2.14** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4776 | 2.36** |
样条系数
K=3
| γ1 | -20.7219 | -2.50** |
| γ2 | 33.4152 | 2.72*** |
| γ3 | -15.7861 | -2.32** |
持续性:
0.778
半衰期:
3天
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