USCB Financial Holdings Inc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月22日 星期四的非流动性预测
1天
7,930.78
decreased by 345.95
1周
8,384.05
increased by 107.32
1个月
8,340.04
increased by 63.31
更新于2026年10月22日星期四 UTC 02:13
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2021年7月23日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 11个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.8184 | 3.09*** |
| αARCH | 0.1995 | 5.83*** |
| βGARCH | 0.7372 | 16.24*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.4010 | 2.45** |
| γ2 | -0.8140 | -3.21*** |
0.937
持续性11天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.8184 | 3.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1995 | 5.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7372 | 16.24*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.4010 | 2.45** |
| γ2 | -0.8140 | -3.21*** |
持续性:
0.937
半衰期:
11天
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