V-Lab
TWFG Inc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月2日 星期五的非流动性预测
1天
4,871.11
increased by 207.73
1周
4,850.08
increased by 186.70
1个月
5,305.65
increased by 642.27
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:58
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2024年7月18日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.2654 | 13.72*** |
| αARCH | 0.0772 | 2.29** |
| βGARCH | 0.5954 | 2.55** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1681 | -1.51 |
0.673
持续性2天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2654 | 13.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0772 | 2.29** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5954 | 2.55** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1681 | -1.51 |
持续性:
0.673
半衰期:
2天
TWFG Inc其他分析
股票的其他曲线流动性模型分析