Taboola.com Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月6日 星期五的非流动性预测
1天
7,206.39
increased by 3,578.86
1周
3,590.38
decreased by 37.15
1个月
2,971.67
decreased by 655.86
更新于2026年11月5日星期四 UTC 22:57
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2020年10月27日 至 2026年10月30日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 14个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8869 | 4.47*** |
| αARCH | 0.1765 | 10.12*** |
| βGARCH | 0.7747 | 34.68*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0803 | -2.36** |
0.951
持续性14天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8869 | 4.47*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1765 | 10.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7747 | 34.68*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0803 | -2.36** |
持续性:
0.951
半衰期:
14天
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