Shattuck Labs Inc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月26日 星期一的非流动性预测
1天
5,503.95
increased by 48.26
1周
5,932.55
increased by 476.86
1个月
5,283.73
decreased by 171.96
更新于2026年10月23日星期五 UTC 22:41
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2020年10月9日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 575个交易日（约2.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约575天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0997 | 3.64*** |
| αARCH | 0.2021 | 14.43*** |
| βGARCH | 0.7967 | 56.46*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1421 | -2.35** |
0.999
持续性575天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0997 | 3.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2021 | 14.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7967 | 56.46*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1421 | -2.35** |
持续性:
0.999
半衰期:
575天
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