Strattec保安公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月6日 星期五的非流动性预测
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更新于2026年11月6日星期五 UTC 03:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1995年2月23日 至 2026年10月30日模型洞察
在持续性为 0.991 时，非流动性冲击的半衰期为 76个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约76天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1665 | 4.57*** |
| αARCH | 0.1324 | 12.09*** |
| βGARCH | 0.8585 | 78.72*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.1268 | -6.76*** |
| γ2 | 0.2433 | 7.94*** |
| γ3 | -0.3067 | -9.79*** |
| γ4 | 0.4360 | 11.12*** |
| γ5 | -0.5583 | -11.08*** |
0.991
持续性76天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1665 | 4.57*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1324 | 12.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8585 | 78.72*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.1268 | -6.76*** |
| γ2 | 0.2433 | 7.94*** |
| γ3 | -0.3067 | -9.79*** |
| γ4 | 0.4360 | 11.12*** |
| γ5 | -0.5583 | -11.08*** |
持续性:
0.991
半衰期:
76天
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