Strata Critical Medical股份有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月15日 星期四的非流动性预测
1天
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increased by 971.45
1周
5,003.75
increased by 77.84
1个月
4,576.73
decreased by 349.18
更新于2026年10月14日星期三 UTC 22:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2019年9月13日 至 2026年10月9日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 43个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7861 | 1.61 |
| αARCH | 0.1576 | 5.07*** |
| βGARCH | 0.8265 | 22.39*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -7.9394 | -3.44*** |
| γ2 | 14.8238 | 4.24*** |
| γ3 | -9.9609 | -5.02*** |
| γ4 | 3.6800 | 2.91*** |
| γ5 | -1.0561 | -1.05 |
| γ6 | 0.5829 | 0.49 |
0.984
持续性43天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7861 | 1.61 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1576 | 5.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8265 | 22.39*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -7.9394 | -3.44*** |
| γ2 | 14.8238 | 4.24*** |
| γ3 | -9.9609 | -5.02*** |
| γ4 | 3.6800 | 2.91*** |
| γ5 | -1.0561 | -1.05 |
| γ6 | 0.5829 | 0.49 |
持续性:
0.984
半衰期:
43天
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