Ryojbaba Co Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月22日 星期四的非流动性预测
1天
7,238,886.00
decreased by 6,633.00
1周
6,840,025.80
decreased by 405,493.20
1个月
4,500,971.09
decreased by 2,744,547.91
更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:25
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2025年8月14日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0940 | 4.90*** |
| αARCH | 0.2563 | 2.97*** |
| βGARCH | 0.4601 | 2.27** |
样条系数
K=3
| γ1 | 24.7501 | 4.53*** |
| γ2 | -55.1848 | -6.79*** |
| γ3 | 76.7756 | 7.50*** |
0.716
持续性2天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0940 | 4.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2563 | 2.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4601 | 2.27** |
样条系数
K=3
| γ1 | 24.7501 | 4.53*** |
| γ2 | -55.1848 | -6.79*** |
| γ3 | 76.7756 | 7.50*** |
持续性:
0.716
半衰期:
2天
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