V-Lab
Ryojbaba Co Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月14日 星期一的非流动性预测
1天
404,680.90
decreased by 63,648.60
1周
524,587.28
increased by 56,257.78
1个月
486,213.31
increased by 17,883.81
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:24
参数估计
2025年8月14日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3375 | 5.05*** |
| αARCH | 0.3561 | 3.97*** |
| βGARCH | 0.3015 | 2.28** |
样条系数
K=3
| γ1 | 36.7372 | 6.16*** |
| γ2 | -71.4571 | -7.27*** |
| γ3 | 61.1337 | 5.14*** |
0.658
持续性2天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3375 | 5.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3561 | 3.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3015 | 2.28** |
样条系数
K=3
| γ1 | 36.7372 | 6.16*** |
| γ2 | -71.4571 | -7.27*** |
| γ3 | 61.1337 | 5.14*** |
持续性:
0.658
半衰期:
2天
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