PicS NV流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月30日 星期五的非流动性预测
1天
4,174.74
decreased by 3.95
1周
4,273.55
increased by 94.86
1个月
4,956.34
increased by 777.65
更新于2026年10月29日星期四 UTC 22:29
参数估计
2026年1月30日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 40个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9951 | 8.93*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9829 | 18.95*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -6.3858 | -1.77* |
0.983
持续性40天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9951 | 8.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9829 | 18.95*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -6.3858 | -1.77* |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
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