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Our Bond Inc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月2日 星期五的非流动性预测
1天
354,781.30
increased by 127,393.10
1周
237,624.18
increased by 10,235.98
1个月
277,115.70
increased by 49,727.50
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:53
参数估计
2026年2月4日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3271 | 5.09*** |
| αARCH | 0.3528 | 4.73*** |
| βGARCH | 0.4662 | 4.20*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.6225 | -0.16 |
0.819
持续性3天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3271 | 5.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3528 | 4.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4662 | 4.20*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.6225 | -0.16 |
持续性:
0.819
半衰期:
3天
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