V-Lab
Our Bond Inc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月14日 星期一的非流动性预测
1天
202,673.90
decreased by 20,587.80
1周
176,133.48
decreased by 47,128.22
1个月
225,975.52
increased by 2,713.82
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:15
参数估计
2026年2月4日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3592 | 5.12*** |
| αARCH | 0.3143 | 4.38*** |
| βGARCH | 0.5101 | 4.64*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.7915 | -0.19 |
0.824
持续性4天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3592 | 5.12*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3143 | 4.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5101 | 4.64*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.7915 | -0.19 |
持续性:
0.824
半衰期:
4天
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